про прогу : модельки открываются не из меню Филе, а в меню Modify --> Load Generic Item. Открывает модельки в формате XPS, mesh, mesh ascii. Всё остальное интуитивно понятно.
про скрипт, его нуно положить в папку макса (хотя и необязательно) scripts, запускать в максе из меню run script, открывется папка скриптс и просто выбираешь этот скрипт. потом в панельке скрипта кнопка импорт, я всегда убираю галку "одним мешем"